Contact
Comment faire ses achats
Livraison
Guide d'achat
Numerical methods for Volatility Estimation and Option Pricing
Numerical methods in Finance
Anglais
114 b
Livraison à Autriche
Jusqu'à 30 jours pour les retours
Les clients ont également acheté
/
Livre de poche
51.99
€
/
Livre de poche
6.49
€
This manuscript presents a synthesis of my contributions during the years of my thesis that I defended in 2015. We have been interested in the applications of mathematics in finance such as option pricing and volatility estimation. First, we dealt with calibrating local volatility problem from market option prices, which is an inverse problem. We proposed an alternative approach based on the regularization method of Tikhonov, using the Dupire partial differential equation modeling the option price, and we tested numerically the proposed algorithms. On the other hand, we developed an adequate method of "DDGRK" Direct Discontinuous Galerkin, and Runge-Kutta of order two and three for the time discretization for pricing Option. Finally, we proposed the Runge-Kutta stochastic method in time for the evaluation of an European option with stochastic volatility when the volatility dynamics follows the CEV model.
À propos du livre
Anglais
Catégories
Offrez ce livre dès aujourd'hui
C’est simple
1 Ajouter au panier et choisir l'option Livrer comme cadeau à la caisse. 2 Nous vous enverrons un bon d'achat 3 Le livre arrivera à l'adresse du destinataireCeci pourrait également vous intéresser
/
Livre de poche
27.09
€
/
Livre de poche
29.89
€
/
Jouet
17.89
€
/
Livre de poche
19.99
€
/
Livre de poche
8.09
€
Bonjour ! Je suis Libroamiko, votre conseiller littéraire.
Comment puis-je vous aider ?