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Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Langue AnglaisAnglais
Livre Livre relié
Livre Nonlinear Programming Techniques for Equilibria Giancarlo Bigi
Code Libristo: 20085610
Éditeurs Springer Nature Switzerland AG, octobre 2018
This book considers a range of problems in operations research, which are formulated through various... Description détaillée
? points 206 b
84.09 € TVA incluse
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This book considers a range of problems in operations research, which are formulated through various mathematical models such as complementarity, variational inequalities, multiobjective optimization, fixed point problems, noncooperative games and inverse optimization. Moreover, the book subsumes all these models under a common structure that allows them to be formulated in a unique format: the Ky Fan inequality. It subsequently focuses on this unifying equilibrium format, providing a comprehensive overview of the main theoretical results and solution algorithms, together with a wealth of applications and numerical examples. Particular emphasis is placed on the role of nonlinear optimization techniques - e.g. convex optimization, nonsmooth calculus, proximal point and descent algorithms - as valuable tools for analyzing and solving Ky Fan inequalities.

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À propos du livre

Nom complet Nonlinear Programming Techniques for Equilibria
Auteur Giancarlo Bigi, Marco Castellani, Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando
Langue Anglais
Reliure Livre - Livre relié
Date de parution 2018
Nombre de pages 120
EAN 9783030002046
ISBN 3030002047
Code Libristo 20085610
Éditeurs Springer Nature Switzerland AG
Poids 366
Dimensions 155 x 235 x 10

Catégories

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Economie, finance, affaire et management > Economie > Théorie et philosophie économique
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