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Probabilit s de D faut Et Mesure Du Risque de Contrepartie

Name: Probabilit s de D faut Et Mesure Du Risque de Contrepartie
Brand: Omniscriptum
SKU: 06997189
Price: 43.49 EUR
Availability: InStock
Author: Imane Loutfi
ISBN: 9786131582028

Imane Loutfi

Language

French

Book Paperback

Libristo code: 06997189

Publishers Omniscriptum, February 2018

Le but de notre travail est d'établir un modčle permettant de calculer la probabilité de défaut des... Full description

Libristo code: 06997189

106 b

43.49 € VAT included

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Le but de notre travail est d'établir un modčle permettant de calculer la probabilité de défaut des contreparties des banques d'investissement dont le besoin est récurrent. Dans un premier temps, nous avons fait un bref état de l'art sur les modčles permettant de calculer cette probabilité en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux modčles, ŕ savoir, le modčle KMV et l'approche de calcul de la probabilité de défaut via les spreads, et nous les avons testés. Les résultats trouvés par le modčle KMV étaient satisfaisants. Nous avons en effet comparé entre les probabilités trouvées par CDG Capital et celles dégagées par le biais du modčle proposé, la fiabilité de ce dernier était bonne. Afin de faciliter l'utilisation du modčle que nous proposons, nous avons automatisé certaines étapes du calcul.